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GARCH模型中的正态性检验没有通过，怎么办
坤统宇傅
5048 6
2011-11-14
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是用sas做的，如果该序列有明显的异方差，但是在做GARCH模型中的正态性检验没有通过怎么办

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casillaswan 查看完整内容

ARCH类模型有很多，你可以试试用其他的ARCH类模型拟合，或者可以假设残差服从其它的分布，另外还可以先对数据进行预处理使它较为服从正态分布。
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casillaswan
2011-11-14 13:45:26
ARCH类模型有很多，你可以试试用其他的ARCH类模型拟合，或者可以假设残差服从其它的分布，另外还可以先对数据进行预处理使它较为服从正态分布。
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544964487
2011-11-14 14:21:19
修改数据！！
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kurtloveicy
2011-11-14 15:37:59
是什么类型的数据呢
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yucongy
2011-11-21 23:20:05
换成t分布、ged分布，或者skewed-t分布试试
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b小调
2012-3-9 16:23:11
考虑对原序列取自然对数再进行分析。
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