用GARCH模型计算VaR - 经管之家

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用GARCH模型计算VaR

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收藏 2011-04-06

本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.

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2011-4-6 20:47:30

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2012-2-28 11:57:27

参数有负值好像是正常的吧？你说的难道是估出的方差有负的吗？

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2012-3-8 18:09:52

请问你是怎么计算出VaR的呀？

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2012-12-16 14:37:13

同问，估计参数结束后如何计算var

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2017-2-4 23:48:04

请问你是怎么计算出的VaR呀。

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