[求助]什么是AIC SC准则？

夏胧

89093

收藏 2006-12-14

<P>什么是AIC SC准则？如何利用该准则确定格兰杰检验的最优滞后阶数呢？</P>
<P>谢谢大家，鞠躬~</P>

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全部回复

陈彦达

2006-12-14 11:16:00

这个版面有回答，你搜索一下

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1981mouse

2006-12-16 08:21:00

一个是赤池消息准则一个是施瓦茨准则，当两个数值最小时，则是最优滞后分布的长度。

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folkluo2010

2010-3-23 15:04:50

我们进行模型选择时，AIC值越小越好。例如，可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
AIC准则是赤池信息准则，该项准则运用下式的统计量评价模型的好坏：AIC=-2L/n+2K/n，其中L是对数似然值，n是观测值数目，k是被估计的参数个数，AIC的准则要求其越小越好。
因为，AIC的大小取决于L和k。k取值越小，AIC越小；L取值越大，AIC值越小。k笑意味着模型简洁，L大意味着模型精确。因此AIC和修正的决定系数类似，在评价模型是兼顾了简洁性和精确性。
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=452761

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ja870729ck

2010-4-30 10:52:06

学习啦呵呵我也碰到相同的问题了

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bghybg

2010-5-1 12:48:59

4楼解释的真好
我最近看时间序列的书都觉得说的很绕口啊

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点击查看更多内容…

赵淑芳

2010-7-29 11:54:58

四楼顶一个谢谢

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tulipsliu

2010-7-31 00:11:28

AIC 定阶模型，主要是利用ENTROPY 这个概念，你可以去看信息论。
它是基于信息的不确定性来设定模型的。
当然是 AIC BIC 最小，就是最适合的模型。

可以多看看高级统计学。这样就知道这些技术了。

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andy_gan

2010-8-8 00:08:14

教材上有，一般都是最小值准则，主要用在分布滞后阶数的选择上

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dingjing1980

2010-12-9 10:32:11

看不懂，今天我也看到了。

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逍遥龙马

2011-2-27 19:09:03

绝对值最小？

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薇薇的风

2011-3-20 11:09:09

那就是说没有具体的范围了，我算的AIC是4.2，是不是没有意义了？

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ci6789

2011-3-23 10:08:58

AIC是赤池消息准则，SC是施瓦茨准则，当两个数值较小时，则是最优滞后分布的长度；格兰杰检验的最优滞后期是根据VAR模型最优最后期数确定的，即LR、FPE、AIC、SC、HQ这五个指标一起确定的！

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ci6789

2011-3-23 10:10:13

额。。。刚注意到楼主是2006年发的贴！！汗！！！⊙﹏⊙b汗！！！

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realjane

2011-3-23 10:23:06

实在是很纠结的问题~~为什么数据要这么研究啊？

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violacr

2011-4-14 09:13:33

在穿越帖上留名。。。
最近我也很纠结这个问题。在做实证的时候虽然不用考虑那么多，软件点出来知道这东西是怎么用的就好，但是还是很纠结它里面到底是个啥。。看了相关的文献，结果就是低头对手指。。。不明白。。。。
唉，感觉自己差的好多啊。。。。。。

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renda_koolashao

2012-2-12 14:13:20

呵呵，也要用到这个了，感觉好难理解啊

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bboyfree

2012-10-9 14:33:57

06年的问题到先现在还有。。。

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coco199012

2013-7-21 23:02:34

学习了

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CLeonhardt

2013-12-26 00:59:37

学习了，虽然还是很多不懂

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NKGCL

2014-3-18 11:24:54

谢谢分享！

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微辣帝

2014-3-18 13:48:06

AIC、SC的结果不一样怎么办，直接看LR？

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宇辰灬美

2014-5-10 19:36:09

AIC和BIC和Cp都是选取最小的

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cch113

2014-5-14 10:47:09

如果出现AIC或者SC是正值，可以继续使用吗？

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苏苏mu

2015-2-13 15:04:44

来学习学习~~

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kongjianyszs

2015-4-25 20:27:53

folkluo2010 发表于 2010-3-23 15:04
我们进行模型选择时，AIC值越小越好。例如，可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
AIC准 ...

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lg21c

2015-5-2 17:53:53

tulipsliu 发表于 2010-7-31 00:11
AIC 定阶模型，主要是利用ENTROPY 这个概念，你可以去看信息论。
它是基于信息的不确定性来设定模型的。
...

“
AIC 定阶模型，主要是利用ENTROPY 这个概念，你可以去看信息论”--“信息论”中有讲？

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景凯

2015-5-22 16:34:12

folkluo2010 发表于 2010-3-23 15:04
我们进行模型选择时，AIC值越小越好。例如，可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
AIC准 ...

回答的很详细

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YukinoYui

2015-9-27 17:57:53

谢谢楼上几位的解答，补充也很详细

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茉莉依旧飘香

2016-1-20 09:13:56

感谢四楼~~~

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