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误差修正模型可以用于多个自变量吗
1006002952
8095 7
2011-11-23
请教大家，误差修正模型可以用于多个自变量吗，我设了个x,x^2还有一个虚拟变量，但是Y,X,X^2都是一阶单整，那请问还能用误差修正模型吗，因为不止一个自变量所以不能用EG两步法做协整了，那还可以用误差修正模型吗，求解惑啊求解惑
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Guo_hy606
2011-11-23 20:23:40
X是一阶单整,X^2就不会是一阶单整！
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1006002952
2011-11-23 20:31:55
Guo_hy606 发表于 2011-11-23 20:23
X是一阶单整,X^2就不会是一阶单整！
是平方哦ADF检验这样的
ADF Test Statistic         5.593170            1%   Critical Value*                -2.6423
                    5%   Critical Value                -1.9526
                    10% Critical Value                -1.6216
                               
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.                               
                               
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Guo_hy606
2011-11-23 20:41:06
说是就是平方！你给的ADF只说明不平稳！不能说是一阶单整！
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1006002952
2011-11-23 20:54:27
Guo_hy606 发表于 2011-11-23 20:41
说是就是平方！你给的ADF只说明不平稳！不能说是一阶单整！
  ADF Test Statistic        -3.159136            1%   Critical Value*                -2.6453
                    5%   Critical Value                -1.9530
                    10% Critical Value                -1.6218
                               
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.                               
                               
这是差分后的adf检验，不是平稳了吗，这样不应该能说明他是一阶单整了吗
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爱因斯猫
2012-10-13 09:43:33
首先需要确认adf检验当中对于有无趋势的判断是否正确，然后才能得到有利用价值的单整阶数确定
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