全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
5746 2
2011-11-28
如题。自变量(EIz,SNz,TFz,JPz,)和因变量(IWz)来自不同的领域,且都已经是根据载荷计算出来的虚拟变量。相关系数很低,但显著相关(不明白?)。做多元回归,检验通过,但R方很小。这样的结果可以接受吗?否则,应该怎样处理?(共线性的结果不明白)请高手指点
分析结果如下   

相关性

IWz

EIz

SNz

TFz

JPz

IWz

Pearson 相关性

1

-.168**

-.118**

.004

-.039

显著性(双侧)

 

.000

.000

.906

.233

N

944

944

944

944

944


模型汇总

模型

R

R 方

调整 R 方

标准 估计的误差

1

.187a

.035

.033

.98350

Anovab
模型平方和df均方FSig.
1回归32.824216.41216.967.000a
残差910.208941.967  
总计943.033943   

系数a

模型

非标准化系数

标准系数

t

Sig.

相关性

共线性统计量

B

标准 误差

试用版

零阶

部分

容差

VIF

1

(常量)

.000

.032

 

.000

1.000

 

 

 

 

 

EIz

-.149

.033

-.149

-4.516

.000

-.168

-.146

-.145

.945

1.059

SNz

-.083

.033

-.083

-2.514

.012

-.118

-.082

-.081

.945

1.059

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-11-28 13:13:25
据我所知,很多经验分析,其拟合优度都不是很高,尤其外文文献中的实例比比皆是,而你的数据是夸领域的当然有可能出现这种情况,另外,在与用调查问卷所得数做回归时,也经常会遇到这种情况。最关注的是相关系数要在置信区间条件下,是否显著。
而共线性问题,是讲两个或以上的自变量之间存在严重的相关关系,这样就违背了古典假设中,各自变量不具有相关关系的假设,所以做回归时要检查多重共线性问题,不然模型结果不可信。而一般看VIF是否大于10,大于10认为存在多重共线性,而小于10可认为不存在共线性,而你的在1.059远小于10,没问题。关于多重共线性,你最好到百度上下载一下课件看看,最好有实例分析。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-11-28 13:19:34
非常感谢!
另:相关系数的绝对值这么小(-0.168),怎么会显著相关呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群