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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-11-28
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    但是,如果不包含常数项,则两个特征要引入两个虚拟变量,
但是,很显然,即使模型不包含常数项,仍然存在D1和D2的相关,即仍存在多重共线啊?

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m个因素只能引入m-1个虚拟变量,无论常数项
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2011-11-28 20:53:20
m个因素只能引入m-1个虚拟变量,无论常数项
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2011-11-29 19:55:25
再次求教!
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2011-11-30 21:26:01
请问问题再哪里?
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2011-11-30 22:27:00
不知所云。最好把为什么要设 两个特征变量说清楚。
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2011-12-2 19:33:26
    回复上面两楼:在一些计量经济学教科书(如贺铿的《经济计量学》中写到,如果模型包含常数项,则一个因素m种特征,要引入m-1个虚拟变量。而如果模型不包含常数项,只需引入m个虚拟变量。
    书上解释这样做的理由是:包含常数项的模型中,如果引入m个虚拟变量,则会产生完全多重共性。
    我的疑问是:模型不包含常数项时,m种特征引入m个虚拟变量,仍然会导致多重共性啊!
    我现在的理解是,贺铿错了。在孙敬水的《计量经济学》第二版中,就将“模型不包含常数项时,则要引入m个虚拟变量”这一点取消了。
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