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收藏 2011-11-30

请高手指点：我运用GARCH（2,2）模型计算同业拆借利率的对数日收益率的VAR值，
得到模型下的条件方差序列，将其开方就得到了相应的条件标准差序列，乘以95%置信度下的分位数的到了VaR序列，请问怎么计算同业拆借利率的Var值呢？

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2011-11-30 15:07:35

不知道

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2011-12-1 08:21:54

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2011-12-1 16:32:52

学习一下啊

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2011-12-1 16:35:29

计算方法你已经说的很详细了吧？

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