请问期货的套期保值率怎么求啊？有没有通用的公式？
多谢！
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请查看期货套器保值文献，目前主要是根据最小方差或这最大收益求最优套期比，或者把两者结合起来。
刚写过这方面的文章
楼主需要的话联系; book555@tom.com
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最优套期保值比率主要是考虑
现货与期货的波动比率（方差）是不一样的
以及现货和期货之间的相关性（相关系数）
最基本的公式就是ρ=h*σs/σf
（具体可以看hull那本Bible，好像是第一章还是第二章来着）
当然实际运用的话要比这个复杂
传一篇文章看看对你有没有帮助
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