急问：残差序列的均值为0是什么意思？ - 经管之家

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急问：残差序列的均值为0是什么意思？

23083

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收藏 2011-12-12

看书的时候，有个案例，是判定被解释变量和解释变量之间是否存在协整关系。先做两变量之间的回归，然后检验回归残差的平稳性。那么，在判定残差的平稳性时候，令et=resid建立一个新序列，然后进行单位根检验。其中提到：由于残差序列的均值为0，所以选择无截距项、无趋势项的ADF检验。请问大家残差序列的均值为0是什么意思？怎么判定残差序列的均值为0的？谢谢!

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2011-12-12 23:36:49

你自己做回归分析的时候不是一个ols回归吗？
ols回归的参数估计的时候是对error（注意，不是residual哦）进行了均值为零的假定，所以你得到的error必定是均值为零的。

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leihengzhishang

2011-12-21 13:00:34

同上，除非你设模型的时候没有加截距项

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2012-8-5 10:54:19

学习了

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2013-4-13 14:36:14

lxfkxkr 发表于 2011-12-12 23:36
你自己做回归分析的时候不是一个ols回归吗？
ols回归的参数估计的时候是对error（注意，不是residual哦）进 ...

请教一下版主, 那是不是说经过eviews OLS回归假定时, 已经假设error的均值为0, 为什么之后, 我检验残差序列的时候, 得到显著不为0的结果. 那是不是我这个得到的显著不为0的结果是不是可以反过来判断之前的OLS回归估计存在问题啊? 请版主指点一下.谢谢了!

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