前段时间做面板数据时，由于类别较多，分别生成了两组截面和时间的虚拟变量，section1#year和section#year，产生的虚拟非常多，分别尝试了混合估计、固定效应、随机效应回归，结果显示虚拟变量皆不显著，并且总有某一年份的一系列section显著存在共线性，但自变量是显著的。
今天看了论坛里关于多虚拟变量回归的一些帖子，由于没找到合理的方法和解释，因此发帖来请教

希望各位牛人多多帮助指点