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2011-12-17

资本市场定价模型的验证。选取上证A股中的15支股票,以上证综指为市场代表线,(1)论证定价模型正确与否。(论证过程中时间序列符合T检验)(2)写出论证报告,并提出相关建议。

求指导。。

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2011-12-17 20:26:06
太难的我也不是太会,不过一般做法是用回归的方法。
先用15支股票的年连续复利收益率减去你选取的无风险收益率,再与上证综指的连续复利收益率做回归,找到回归模型之后,做模型的T检验。
先预测一下,其实这样做出来后,并不是很显著。很多人都做过了,大部分人的结果也是不怎么显著。你得出结论后照实总结就行。
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