问版上的大牛们一个问题，有关CAPM的

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收藏 2013-12-18

CAPM里有一个假设是证券的收益率服从正态分布，我一直不明白这个假设的作用在哪里。望大牛们赐教，不胜感激！

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2013-12-18 17:52:50

俺认为是因为收益率服从正太分布，所以才可以用segma来刻画风险，不知对不对，望大牛指正 :-)

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2013-12-18 17:54:46

自行车泸沽湖发表于 2013-12-18 17:52
俺认为是因为收益率服从正太分布，所以才可以用segma来刻画风险，不知对不对，望大牛指正 :-)

正态。。。

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2013-12-19 12:31:46

自行车泸沽湖发表于 2013-12-18 17:52
俺认为是因为收益率服从正太分布，所以才可以用segma来刻画风险，不知对不对，望大牛指正 :-)

你这么一说好像是那么回事，可能数据不呈现正态分布，二阶的中心矩就难以衡量方差了，可能要引入更高阶的矩了

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2013-12-26 11:00:38

踏实提升

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