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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2006-12-28

本人年纪已大,学习计量经济学颇感吃力,有如下问题请教高人:

1,我的计量模型中的5个自变量和被解释变量大多含有单位根,请问做协整时下面的方法是否正确:先是用OLS将自变量和被解释变量回归,然后估计回归残差,再用ADF(Augumented Dicker-Fuller)检验残差中是否含有单位根,如果没有单位根,证明各变量之间存在协整关系。多自变量这样做协整正确吗?

2,如果变量间存在协整,这说明什么,原来的模型还能有意义吗,可以继续使用吗?还是必须重新建立动态模型来回归?

本人愚鲁,问题很低级和弱智,但非常恳切地希望哪位大侠给与帮助!

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2006-12-29 08:49:00
个人建议先看看有关教材,相信你,能行的,再有具体问题可以讨论
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2006-12-29 12:04:00

谢谢陈讲师回复帖子。

因为做论文用,正在自学计量经济学,读的是伍德里奇的计量导论,里面只讲到2个变量的协整,多个变量不知道如何处理,另外具体用stata软件如何实现也没有把握,能否具体再指导一下。

总之,非常感谢。

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2007-3-19 21:31:00

困惑

我也遇到同样的困惑,望有高手解答

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2016-6-3 15:40:47
1.对变量建议使用JJ协整
2.如果存在协整关系 说明数据间有长期关系可以建立模型(这是在数据不平稳的情况下)
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