DF单位根检验只有当序列为AR（1）时才有效。
如果序列存在高滞后相关，可用ADF检验检。

学习一下，谁能贡献一点这方面的例子？

    Dickey-Fuller通过研究发现t统计量在原假设下已经不再服从t分布。为此,Mackinnon进行了大规模的模拟，给出了在单变量情况下不同回归模型以及不同样本数下t统计量在1%、5%和10%显著性水平下的临界值。这样，就可以根据需要，选择适当的显著性水平，通过t统计量来决定是否接受或拒绝原假设。这一检验被称为Dickey-Fuller检验（DF检验）。   
    上面描述的单位根检验只有当序列为AR（1）}时才有效。如果序列存在高阶滞后相关，这就违背了扰动项是独立同分布的假设。在这种情况下，IDickey-Fuller提出了使用增厂的DF检验方法(Augmented Dickey-Fuller test )来检验含有高阶序列相关的序列的单位根。