怎么用SAS做单位根的Dickey-Fuller检验和Augmented Dickey-Fuller检验

7092

收藏 2009-12-14

怎么用SAS做时间序列单位根的Dickey-Fuller检验和Augmented Dickey-Fuller检验，能提供源程序就更好了，谢谢各位大侠了！

我只看到有些资料上说可以用宏％DFTest()函数，但是不太会用……

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-12-16 21:40:16

而且用SAS做出来的结果和Eviews的结果有很大的差异，应该是我没有理解％DFTEST宏的使用方法，各位高手帮帮忙吧……

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-6-13 15:28:00

%dftest(time,api);
%put P(api)=&dftest;
%dftest(time,api,dif=(1));
%put p(api(1))=&dftest;

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-6-14 08:11:21

proc arima data=a;
identify var=variable stationarity=(adf=(0,1,2,3,4)) nlag=12;
run;

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享