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求问关于dickey-fuller检验
楼主
cerciwonnow
4298
1
收藏
2014-05-23
最近刚接触时间序列,关于dickey-fuller平稳性检验有个问题,可能比较幼稚还希望大家指教
对于时间序列Xt=a*Xt-1+b,该检验的H0是a=1,H1是alpha<1,那么如果实际上a>1时会怎样呢,会拒绝原假设吗
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全部回复
沙发
ermutuxia
2014-9-12 13:51:34
检验的形式已经经过改变,方程两边都减去变量的滞后一期,回归方程中的被解释变量变成了变量的一阶差分,从而检验xt-1前面的系数是否为0
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