请问连老师 - 经管之家

请问连老师

nkxls

1192

收藏 2011-12-30

连老师，
请问遇到比较严重的双向因果关系的时候，可以采用系统GMM的动态面板克服这一问题吗？还是需要用其他方法？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

arlionn

2011-12-31 21:49:49

FD 和 SYS-GMM 都可以做，只需把那些滞后项都设定为内生变量即可。
不过这种单方程的估计方法没有考虑到联立方程的特征，即方程间的干扰项的相关性。
此时，你可以用 gmm 命令自行编写程序来完成。
当然，也可以使用 I. Love 写的 pvar.ado 命令来估计 PVAR 模型。这是比较常用的处理方法。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群