请问连老师 - 经管之家

请问连老师

nkxls

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收藏 2011-12-30

连老师，
请问遇到比较严重的双向因果关系的时候，可以采用系统GMM的动态面板克服这一问题吗？还是需要用其他方法？

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arlionn

2011-12-31 21:49:49

FD 和 SYS-GMM 都可以做，只需把那些滞后项都设定为内生变量即可。
不过这种单方程的估计方法没有考虑到联立方程的特征，即方程间的干扰项的相关性。
此时，你可以用 gmm 命令自行编写程序来完成。
当然，也可以使用 I. Love 写的 pvar.ado 命令来估计 PVAR 模型。这是比较常用的处理方法。

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