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2013-09-18
连老师,您好:
祝您中秋快乐,合家团圆!
在此向您请教几个有关IV-GMM的问题:1、请问面板logit模型的IV-GMM命令现在有么?有的话请您赐教。
2、我如果已经找到合适的工具变量可以做IV-GMM,并且各项指标都通过的情况下,用不用再做系统GMM和差分GMM了。我个人感觉是有点重复了,您说呢?
3、我在做工具变量之前,做过稳健性分析,就是用几个替代变量来分别代替基准回归方程里面因变量,自变量进行回归那种。我发现其中有一到两个替代变量也很适合做工具变量,我就在IV-GMM里面也使用了。不知道这样做是否合适?因为找到合适的工具变量实在不容易。
4、我的工具变量找到几组,是不是可以每组分别作回归,然后再分别列在文章中?因为我看了您在视频中提到的文章,您是一直用一组工具变量放在一起做的。而我的工具变量都放在一起通不过检验sagan检验,我就尝试分组进行(我试了,都通过了),您说这样行么?
5、最后一个问题,我在做IV-GMM的时候是针对基础回归做的。如果我把基础回归因变量也用一个替代变量来代替,然后做IV-GMM,并且通过检验了,这样可以写在论文里面么?

别的暂时没有了,再次祝您中秋节快乐!



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2013-9-22 09:40:08
1. help ivprobit

2. 系统 GMM 和差分 GMM 是用于估计动态面板模型的,而 ivreg2 则主要用于静态面板模型。

3. 没什么问题。只要是外生的变量,又满足 IV 的要求就可以使用。

4. 你要给出合理的解释,这样做也没什么不妥。

5. 原则上是没有问题的,但如果不是非做不可,我建议只在脚注中说一下即可,不要画蛇添足,呵呵。
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2013-9-23 08:57:09
arlionn 发表于 2013-9-22 09:40
1. help ivprobit

2. 系统 GMM 和差分 GMM 是用于估计动态面板模型的,而 ivreg2 则主要用于静态面板模型 ...
还有个问题,就是做IV-GMM是没有Within-r平方,这怎么办?还需要写在论文里面么?我看你的那篇现金流文章在做IV-GMM时候是有adJusted-r平方的,您是怎么做到的?
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2013-9-24 11:01:27
我是直接报告的 r2.
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