是否有“无套利定价模型”

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收藏 2012-01-02

我是考金融专硕的，看了考试大纲上面有一个无套利定价模型，可是书上只有套利定价模型，
然后BAIDU了一下，好像只有无套利定价原理，
然后我就在想，无套利定价模型是不是在无套利定价原理之下的套利定价定价模型？
谢谢，小菜一个，望大家多度指教！

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天请

2012-1-2 15:28:45

是的，比如说BLACK-SCHOLES的期权定价公式就是无套利定价公式

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星星之街

2012-1-2 15:31:15

博迪那本书有讲，没讲的话我老师讲过。不过我老师用数学语言将，我还没试过用数学推导出来过。

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kindeer

2012-1-2 15:48:00

无套利定价模型就是无套利时的套利定价模型。

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51459806

2012-1-2 15:52:41

天请发表于 2012-1-2 15:28
是的，比如说BLACK-SCHOLES的期权定价公式就是无套利定价公式

说实话还是不太明白，能不能给个比较准确的定义呢？
我记得套利定价模型是资产的价格与套利无关，是由多种因素共同影响所产生的，这些因素与贝塔的乘积在加上市场的无风险利率，就可以得出资产的价值。

那他不是已经说了与套利无关了嘛？为什么还要说是在无套利原理之下呢？

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51459806

2012-1-2 15:53:21

kindeer 发表于 2012-1-2 15:48
无套利定价模型就是无套利时的套利定价模型。

同上，不理解？

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