请教“无套利定价模型”

goinrain

3238

收藏 2010-10-19

在备考“金融硕士”的复习中，看到了“无套利定价模型”这个考点，由于手头资料有限，而学校也未指定教材，所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型，还有那本教材里有这个模型？
谢谢！

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leeq1987

2010-10-20 00:26:30

博迪的投资学上就讲了

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ilovepeach

2010-10-20 01:36:56

bodie<investemnts>~~

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见路不走

2015-10-24 09:56:29

如果：这些因素与贝塔的乘积在加上市场的无风险利率，就可以得出资产的价值。不成立，那就可以套利了。用套利定价模型，就可以套利，但套利过后达到一个均衡，资产价值（收益率）又可以被各种因素回归得到beta然后没有了套利机会，这样就是无套利定价模型。
他们是一个东西，只是在一个动态过程中，本来均衡应该是无套利机会，但一旦有套利机会就有套利驱使恢复无套利机会。可以说是一个硬币的两面。具体你可以在《投资学》中查阅。

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