常用模型方法有以下4种: (1)协整,用于检验各变量的协整性 (2)格兰杰因果检验,用于检验变量的因果关系 (3)信息模型,用于检测各市场在价格等信息发现中的贡献度 (4)多变量EGARCH 模型,用于检测各市场波动溢出效应
本文来自: 人大经济论坛 学术道德监督 版,详细出处参考:
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... age=1&from^^uid=49473
早年发邮件向刘先生请教Mv Garch,回复很好.
掌握了以上方法,的确可以量产论文.
模型上肯定不会有多大创新,但所研究问题才是关键...就看谁能先人一步了.
如同做程式化交易,我肯定会用Tradestation/MULTIcharts,但模型的思想才是赚钱的关键...方法只是提高了效率,我不会自己用C或者Fortran 去编程的.
哈哈哈.