说明：文章来自新语丝（http://xys6.dxiong.com/xys/ebooks/others/science/dajia12/liuqingfu.txt），是否曲直自己判断吧。但我想，有则改之，无则加勉。作者显然是美国博士，又发在《新语丝》上，总应该引起一点重视。


◇◇新语丝(www.xys.org)(xys6.dxiong.com)(xys.liruqi.info)(xys2.dropin.org)◇◇从复旦刘庆富中外一稿多发、顶级期刊经济研究的胡乱审稿看国内名校的造星运动　　作者：驰骋美利坚　　

浏览国内微博无意看到方舟子先生的一则微博，提到经济学诺贝尔奖滥发是必然的，不应该年年都发，应该不定期发。我们不得不佩服方先生眼光的敏锐，虽然方先生并不是经济金融领域的专家。自然科学可以不分国界，成果的判断有一个客观标准，但是经济金融研究则完全不同，中国长期是以马克思政治经济学为主，西方则逐步形成以数学模型为主，但近些年国内对欧美经济期刊以及数学模型的崇拜已达到了近乎疯狂的程度，把外国的数学模型生搬硬套拼凑一下，再牵强附会加上几点中国的情况，就算炮制完成了，“山寨就是创新”已成为国内学术界的信条，不只是我们其他不少中国朋友每次回国回来就摇头叹气，指望国内搞点创新东西基本不可能，国内大学从教授到博导带着学生一起灌水制造垃圾论文和搭便车，已成为走捷径、快速成名的不二法门。　　

复旦最近高调宣布复旦金融研究院副教授刘庆富的论文Information Transmission in Informationally Linked Markets: Evidence from US and Chinese Commodity Futures Markets (与Yunbi An合作）被国际著名SSCI期刊Journal of International Money and Finance正式接受发表（见http://www.econ.fudan.edu.cn/new.do?opr=detail&code=4745），看到一颗明星升起的确令人高兴，可是看他的个人网页（http://ifsfd.fudan.edu.cn/jianjie/lqf.htm），发现刘的这篇论文不过是他在国内一稿多发文章的拼凑。网页显示此人已发文章30多篇，数量可观，但细看会发现质量稍好的文章大多是重复发表！　　刘庆富主要研究市场波动溢出，此类研究国外主要用协整和格兰杰因果检验，但由于这两个方法都已普及到学生的教材中，要利用这两个模型发表学术论文已不可能，目前发表的论文大多用Hasbrouck(1995)的 information shares model（国内翻译成信息份额模型）和多变量EGARCH 模型，像Chan ( 1991) 用多变量GARCH 模型、Koutmos和Tucker(1996) 用双变量EGARCH 、Tse ( 1999) 用多变量EGARCH 都研究过波动溢出。这些文献都很早，也是开创性的，但随后这方面的文章大量涌现，原因在于好写，因为所用模型方法现在都有商业软件完成计算，只要找到市场数据，输进软件就可以很快得到结果完成一篇论文。刘庆富所研究的题目，常用模型方法有以下4种：　　（1）协整，用于检验各变量的协整性　　（2）格兰杰因果检验，用于检验变量的因果关系　　（3）信息模型，用于检测各市场在价格等信息发现中的贡献度　　（4）多变量EGARCH 模型，用于检测各市场波动溢出效应　　这4种方法相互补充，一篇完整的文章一般同时包括这4种方法，但这样只能发表一篇文章，如果把上述4种方法拆开，譬如用信息共享模型写一篇，再用多变量M-GARCH模型写一篇，就可以变成两篇，刘庆富的文章基本是这样写出来的，也就是说此人从博士毕业进入复旦之后，主要是将上面的模型拆开轮换使用，重复炮制了大量论文，现在我们从他的个人网页把有代表性的文章拷贝到这里分析一下：　

　[1] 刘庆富、朱迪华、周思泓，恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为研究[J],管理工程学报，2011，（1）。　　
[2]国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为研究——基于风险事件的视角，系统工程理论与实践,2011年4月　
　[3]刘庆富，华仁海，中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究，2011 年11 月第28 卷第11 期统计研究　　
[4] 刘庆富、华仁海，基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究 [J]，统计研究，2008，25（12）：59-65。　　[5] 刘庆富、张金清、华仁海，LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效应研究 [J]，管理工程学报，2008，22（2）：155-159。　　[22] 华仁海，刘庆富，国内外期货市场之间的波动溢出效应研究[J]，世界经济，2007，（6）：64-74。　　[7] 刘庆富、仲伟俊，我国金属期货市场与现货市场之间的价格发现与波动溢出效应研究[J]，东南大学学报，2007，9(3): 28-35。　　[26] 张金清、刘庆富，中国金属期货市场与现货市场之间的波动性关系研究[J]，金融研究，2006，（7）：102-112　　[9] 刘庆富、王海民，期货市场与现货市场之间的价格研究——我国农产品市场的经验[J]，财经问题研究，2006，（4）：44-51。　　[10] 刘庆富、张金清，我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J]，产业经济研究，2006，（1）：11-18。　　

其中挂名的华仁海是刘的博士导师，东南大学教授，这里列出的文章中，刘庆富2006年的文章有3篇，[9]和[10]发表间隔仅3个月，不但研究对象一样（都是农产品大豆、豆粕和小麦期货和现货价格），而且用的数据也一样，大豆是1997年1月至2004年12月，豆粕是2001年1月至2004年12月;小麦是1998年1月至2004年12月。刘庆富把前面提到的模型拆分，先用协整方法写了文章[10]，再用信息模型和多变量EGARCH模型写文章[9]，同一个题材写成了两篇文章。搞笑的是，用了同样的数据，两篇文章的结论竟然不同，譬如：　　
文章[10]的结论是：　　我国农产品期货市场品种较少, 市场透明度和市场流动性较差, 同时伴有价格操纵者的介入, 使得我国农产品期货市场的价格发现功能明显减弱。　　但文章[9]的结论却是：　　对大豆和小麦市场而言, 期货市场与现货市场均具有显著的价格发现功能, 并且, 期货市场在价格发现功能中均处于主导地位。这表明, 我国农产品期货市场起到了价格发现功能, 期货市场运行状况良好。　　

刘庆富写完农产品，又把数据由农产品换成金属，仍然用协整、格兰杰因果检验和多变量EGARCH模型，完成2006年的第3篇文章[26]，文章[26]的第一作者是张金清（查了一下此人竟然是复旦博导），所以刘庆富2007年3月又以第一作者发表了文章[7]，文章[7]几乎是文章[26]的翻版，和写农产品类似，不但研究对象一样（都是金属铜和铝期货和现货），而且用的数据也一样，时间跨度均从1997年1月2日至2004年12月31日。使用方法上，[26]用的是协整、格兰杰因果检验和多变量EGARCH模型，[7]用的是协整、信息模型和多变量EGARCH模型，即仅仅把[26]的格兰杰因果检验换成信息模型，其余都一样，同样可笑的是用了同样的数据和模型，两篇文章的结论也不同，譬如　　文章[26]的结论是：　　铝合约市场只具有从期货到现货市场的价格引导关系，两个市场信息传递不对称//铝铜期货和现货市场的溢出效应是不对称的　　文章[7]的结论却是：　　铜、铝的期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系, 期货价格与现货价格之间具有双向引导关系, 它们之间相互作用、相互影响。// 金属铜、铝的期货市场与现货市场之间均存在双向的波动溢出关系　　由于这两篇文章几乎一样，为掩人耳目，文章[7]的参考文献中没有文章[26]，并且[26]的题目叫波动性关系研究，[7]的题目改为波动溢出效应研究。分析到这里，可能会猜到刘庆富下一步要写什么了，因为中国还有个股票市场他还没写，果然2011年刘庆富又用同样的多变量EGARCH模型写股票市场，但题目又改为风险传递效应不叫波动溢出效应了，虽然是一回事。刘庆富把以前写文章用到的国内市场的铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格汇总起来，再另外增加对应的国外数据，又发表文章[22][5][4]，其中[22]用的方法仍然是多变量EGARCH模型，由于第一作者是华仁海，所以刘庆富又以第一作者发表了文章[5]，文章[5]几乎仍然是文章[22]内容的翻版，不但研究对象一样（都是伦敦交易所LME与上海期货交易所SHFE的金属铜和铝期货），而且用的数据也一样，时间跨度均为1998年1月2日至2005年12月30日，[22]和[5]用的模型都是多变量EGARCH，为掩人耳目，文章[5]的参考文献中仍然没有文章[22]，并且文章[5]的题目改为信息传递效应研究，不叫波动溢出效应了。　　

刘庆富在写农产品期货文章[9]时，同时使用信息模型和多变量EGARCH模型，但写国内外期货时，又把这两个模型拆开，用多变量EGARCH模型写了文章[22]和[5]，再用信息模型写了文章[4]发表在2008年的国内杂志统计研究上，用的数据和[22]和[5]几乎相同，只是增加了1年的数据。刘庆富的文章[22][5][4]完全可以合并为一篇文章，但国内投稿时他是拆成3篇文章，然后把文章[22][5][4]合并改成英文，投到国际著名SSCI期刊Journal of International Money and Finance，这就是复旦高调宣布的被录用的那篇论文。 [22][5][4]研究的是铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货，数据采用CBOT、LME、SHFE和DCE等4个交易所的数据,而合并后的这篇英文文章，研究对象仍然是铜和大豆，数据采用CBOT、NYMEX 、CME、SHFE和DCE5个交易所的数据，即只把中文中的LME数据换成NYMEX和CME的数据，而模型采用信息模型和多变量EGARCH模型，和中文文章的模型完全一样，譬如信息模型，英文公式13、14、15和中文[4]中的公式6、7、8完全相同：　　英文公式　　中文[4]中的公式　　并且这篇英文文章的合作者不再是复旦博导张金清和东南博导华仁海，而是加拿大温莎大学的Yunbi An，刘庆富这样做的目的就是让Yunbi An为其修改英文，作为交换刘做第一作者，Yunbi An作为Corresponding author。本来只能写几篇文章的国外模型，被刘庆富用来灌水灌成8篇中文1篇英文论文，模型的使用价值已被榨干，刘庆富又奔跑在灌水的大路上，又把国外研究跳跃溢出行为的SVCJ模型搬过来，在2011年发表两篇文章[1] [2]，手法相同，模型相同只是换了一下数据，并且数据仍然与以前有较大重复！　　

后文章重复，后面的文章就不引用前面已发表的文章，这种写文章的方法又快又省事，但制造了大量垃圾论文，这个刘庆富还被学生调侃捅到了网络上（http://zhidao.baidu.com/question/329242315.html?pn=0）。有趣的是刘庆富所在复旦金融研究院的院长竟然是被新语丝和国内网络曝光的严重剽窃的长江学者姜波克，另一个院长刘红忠教授竟然没有一篇像样的论文（见http://ifsfd.fudan. edu.cn/jianjie/lhz.htm），唯一一篇发表在国内权威期刊中国社会科学上的文章还是搭便车挂名第四作者，难道这就是国内一流大学的研究院？刘庆富除了在国内大量灌水，还要把文章拼凑起来发表在国外期刊，根本原因在于近些年国内对国外尤其是欧美经济学术期刊的崇拜已达到了近乎疯狂的程度，在国内发多少篇不如在国外发一篇，复旦的经济学教师宋铮在美国著名期刊发表一篇文章就被提升为正教授，相关信息还被解放日报等媒体登载，而刘庆富在国内二三流杂志发表的文章拼揍起来也能在国际著名期刊发表说明：虽然国内学术期刊存在关系稿、审稿不透明、审稿人水平低劣等严重问题，但国内不少文章也达到了国际水平，但如果这些文章的作者也像刘庆富一样把文章简单改改译成英文发表在国际期刊，中国人的脸岂不是丢到了国外！　　　　　　待续。。