房价，地价和GDP的季度时间序列数据

取对数后进行ADF检验，房价对数序列和地价对数序列都是二阶单整，gdp对数序列是一阶单整。

房价对数序列和地价对数序列用EG两步法检验残差稳定性，残差非平稳，有单位根。

残差非平稳说明不存在协整关系，到了这里是不是实证研究进入了死胡同？还能再进行其它检验吗？是不是不能进行格兰杰因果检验。我看很多人都说不存在时间序列协整，就不没有格兰杰因果关系。但有的人的论文里，文章的前半部分说了协整不存在，不存在长期均衡关系，后面还是进行格兰杰因果检验。我都给搞糊涂了。

房价和地价是二阶，ｇｄｐ是一阶，能放入一个模型检验协整关系吗？

另外,我看了一些帖子，说EVIEWS 的Johansen cointegration test只适合一阶单整，它能检验二阶单整吗？

不知道该在哪个版发问题，我用EVIEWS做的检验，在这里问，可能知道的人比较多。