在作格兰杰因果检验的时候，滞后值的选取直接影响着结论，我做的时候一般是多个滞后值不停尝试，直到出现自己最想要得结果。

得到和协整检验一致的结论后，格兰杰滞后期说明变量之间的协整关系滞后了那么多期。

一定能找到和协整检验结论一致得滞后期的。

我觉得做协整检验，只是判断这几个变量之间存在一种长期稳定的关系，也就是常说的相关关系，而不是伪回归（spurious regression）。当你确定这个变量之间存在协整关系时，你就可以用格兰杰因果检验来判断到底哪一个是原因，哪一个是结果，也就是说，你可以判断那个是自变量，哪个是因变量。当你确定了因果关系后，你就可以做回归了。

不知道你看明白了没有？

一般这样

谢谢楼上的耐心回答,大概明白了.不过协整方程滞后期很大的,回归的方程也要把所有的滞后变量都写上吗?会很长的啊