收益波动率计算
收益波动率计算是金融计算与建模的基础，如风险度量、资产定价等。最简单的收益波动率计算模型是静态波动率估计模型。实际中用的最成功、最常用的方法是移动平均、指数平滑和GARCH模型。
表4.1 移动平均法估计波动率
注：近似公式
。精确权重为