蒙特卡洛模拟中Cholesky分解法 - 经管之家

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蒙特卡洛模拟中Cholesky分解法

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收藏 2012-02-02

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如何在蒙特卡洛模拟中生成多个相关的正态分布随机数？Cholesky分解法？

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亚当和夏娃查看完整内容

有现成package的，叫mvtnorm

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亚当和夏娃

2012-2-2 21:43:28

有现成package的，叫mvtnorm

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2012-2-2 21:43:58

补充一下在R上如何实现？

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