关于一阶差分的问题和格兰杰因果检验

zhanglu211

8924

收藏 2012-02-03

1如果原时间序列比如消费和收入是有单位根的意味着它们的回归是伪回归并且一阶差分后都是0阶积整的但是一阶差分后又没有经济意义了怎么办呢？

2在做格兰杰因果检验之前是不是要做VAR模型？还有VAR检验和格兰杰检验有什么关系啊？

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凝固的云

2012-2-3 23:05:26

我也不懂，看别人写的论文，先格兰杰后VAR

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leihengzhishang

2012-2-5 09:35:57

如果你的变量只是两个，就不用管什么VAR模型了。同阶单整可以检验是否协整，然后做误差修正模型

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hongqz

2012-2-5 11:13:52

第一个问题：都含有单位根说明序列非平稳，有可能导致伪回归，这时如果变量是同阶单整的可以进行协整检验，即先对变量做回归，然后检验回归残差是否平稳，如果不含有单位根，则说明变量具有协整关系即存在长期均衡关系。然后可以做误差修正模型考察其短期关系。

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hongqz

2012-2-5 11:22:13

第二个问题：这两者没有什么必然联系。一般只要变量是平稳的就可以进行因果关系检验。至于VAR模型，在建立之前不需要做过多考虑，当然可以先建立初步的VAR模型之后进行因果关系检验来确定哪些变量是外生的。

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葬记忆

2012-10-25 20:04:05

明白了点

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