<P align=center><FONT color=#e61a1a>谨向参与讨论的朋友致敬!!!
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<LI>请问计量高手, 在对两个时间序列进行协整检验时，首先是检验两序列的平稳性，如果是同阶的，就可以用OLS进行回归，然后再检验残差的平稳性，我想请教的问题是：在对两变量进行OLS回归时，要不要考虑残差的异方差性。另外，在检验残差的平稳性时，是否就不要检验残差的序列相关性？
<LI><FONT style="; LINE-HEIGHT: 15pt">什么是平稳性，什么是序列相关性，两者关系如何？</FONT>
<LI>平衡性指的是：如果一个时间序列的均值是常数，方差是常数，不同观测值之间的协方差仅仅依赖于观测值之间的滞后阶数，那么就可以说此时间序列是平衡的。而残差的序列相关，我的理解就是残差间的自相关，在通常的OLS模型中，通常要求考虑三个方面：异方差性，自相关，多重共线性。
所以我不懂的是：在做协整检验时，残差的自相关问题是否也要考虑，如果考虑，是否也能用检验普通模型的方法进行处理？
<LI>那协整的内涵是什么呢？平稳性在协整中含义又是什么？如果残差是一个平稳序列但有序列相关性，这能说明什么呢？
<LI>请问高按照协整理论，如果对于两个不同阶的变量进行回归，得到的可能是虚假回归。协整理论认为只有两个(或多个)同阶单整的变量才可能存在长期稳定的某种关系即协整关系。手若两个变量不是同阶的，是否意味着这两个变量不能回归，若想做回归应怎样处理？还有怎样找到月度和季度数据资料？
<LI>你当然可以考虑异方差性，这个在EVIEWS中是很简单的，只要点一个鼠标就能做到啦。
<LI>在古扎拉蒂的书上，他对序列相关和自相关并没有区别。他的意思就是残差间是否存在相关关系。真的希望高手能告知我在对两变量求协整关系时，需不需要考虑残差的相关问题。　cov(ui,uj)是否必须保证等于零？
<LI>协整关系指的是长期稳定关系.
<LI>SPSS 能进行，协整检验，df,adf检验吗？各位高手，不知在SPSS中怎么用？？他们的怎么判定？？比如用看t或其他值？？还有怎么消除呢？EVIEWS是AR(n)???还有EVIEWS中有因果分析是不是和spss中的person一样？？在SPSS中怎么因果分析？？那位高手知道spss中的应用方法？
<LI>序列相关和自相关应该是有区别的，自相关可能指序列相关在时间序列下的情景。
<LI>在做检验残差的平稳性之前要先保证残差的无序列相关性.你可以给残差项加一个AR项就可以去除序列相关性.
<LI>我做了几个练习，发现如果消除了序列相关问题后，再来检验残差时，残差都变平稳了。我也不知道在检验残差的平稳前是否需要序列相关处理。有没有理论依据来说明这个问题。否则不同的处理方式导致不同的结果。
<LI>我刚看到一篇做实证的文章，他检验协整模型的时候检验了序列相关，异方差，用检验多重共线形的方法选择自回归阶数。明这个问题。否则不同的处理方式导致不同的结果。
<LI>我理解的序列相关是针对横截面数据而言的，自相关是针对时间序列数据而言的.</LI>
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