var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？ - 经管之家

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var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？

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收藏 2012-02-22

第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验
当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1
当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4
当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5………、
当选择最大滞后期为6的时候，显示 log of no positive number
我用了4个变量，31年的数据……肿么办…………选5是不是忒多了点？……

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2012-2-22 09:31:28

求高人指点啊~~~~

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2012-2-25 10:42:45

我也遇到过类似的问题，不知哪位大侠指点下？

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2012-3-20 20:26:22

我听别人分析：
年度滞后阶数一般是1、2，季度就是4、5，月度是12（经验之谈）
你可以根据自己的数据，带响应的数字去试，试出哪个效果好，就用哪个。

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