請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做??
我的程式碼如下了

open data 1.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08

system(model=var1)
variables US ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=CC,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

MV-GARCH, CC with VARMA Variances - Estimation by BFGS
Convergence in    42 Iterations. Final criterion was  0.0000076 <=  0.0000100
Usable Observations                      1960
Log Likelihood                     17613.0485

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  US{1}                        -4.0779e-003       0.0227     -0.17941  0.85761335
2.  ELEC{1}                           -0.0103  4.1091e-003     -2.51232  0.01199412
3.  Constant                     -3.1845e-005  2.6592e-005     -1.19753  0.23109898
4.  US{1}                             -0.2283       0.0842     -2.71122  0.00670353
5.  ELEC{1}                            0.0466       0.0239      1.94458  0.05182546
6.  Constant                      1.6447e-004  1.1387e-004      1.44429  0.14865880
7.  C(1)                          1.0585e-008  1.0726e-008      0.98683  0.32372475
8.  C(2)                          6.1484e-007  2.0908e-007      2.94069  0.00327483
9.  A(1,1)                             0.0984       0.0135      7.30931  0.00000000
10. A(1,2)                        8.6748e-003  2.3551e-003      3.68332  0.00023021
11. A(2,1)                             0.0966       0.0551      1.75523  0.07921937
12. A(2,2)                             0.0810       0.0120      6.77813  0.00000000
13. B(1,1)                             0.8709       0.0165     52.75831  0.00000000
14. B(1,2)                            -0.0342  8.9595e-003     -3.81271  0.00013745
15. B(2,1)                            -0.0984       0.1650     -0.59626  0.55100109
16. B(2,2)                             0.9054       0.0162     56.04711  0.00000000
17. R(2,1)                            -0.2908       0.0203    -14.34115  0.00000000



set stdUS = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

@mvqstat(lags=12)
# stdUS
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdUS  stdELEC


set stdUSsq = stdUS**2
set stdELECsq = stdELEC**2
@mvqstat(lags=12)
# stdUSsq
@mvqstat(lags=12)
# stdELECsq
@mvqstat(lags=12)
# stdUSsq  stdELECsq

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再請問
為何我接下來輸入這個
set rho12=hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))出現下面## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead>>>>)*sqrt(hh(t)(2,2))<<<<請問我是哪裡還需要更改??謝謝

附上檔案~謝謝!!!!