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Wald－Granger检验与Granger因果检验的区别

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收藏 2012-03-13

Wald－Granger检验与Granger因果检验的区别

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2012-6-25 21:24:57

当变量之间存在协整关系时，可以建立VECM进一步考察，此时也可以进行格兰杰因果检验。而此时Wald－Granger检验已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验。

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