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2013-08-28
1.granger因果检验判断标准是什么?
例:Pairwise Granger Causality Tests                       
Date: 08/28/13   Time: 15:40                       
Sample: 2004Q1 2013Q2                       
Lags: 2                       
                       
Null Hypothesis:        Obs        F-Statistic        Prob.
                       
LNVIX_SA does not Granger Cause LNGOLD_SA         36         0.68787        0.5102
LNGOLD_SA does not Granger Cause LNVIX_SA                 0.22194        0.8022
                       
LNK_SA does not Granger Cause LNGOLD_SA         36         0.00821        0.9918
LNGOLD_SA does not Granger Cause LNK_SA                 5.72786        0.0076
                       
LNNOFARM_SA does not Granger Cause LNGOLD_SA         36         0.94117        0.4010
LNGOLD_SA does not Granger Cause LNNOFARM_SA                 0.06140        0.9406
                       
_5TIS does not Granger Cause LNGOLD_SA         36         2.45789        0.1021
LNGOLD_SA does not Granger Cause _5TIS                 2.39496        0.1078

2.滞后阶树如何选定?
3.如果不存在granger因果关系,是否模型或是数据没有意义?
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2014-11-4 15:47:05
是否拒绝原假设,看相伴概率就可以,一般是0.1 0.05 0.1三个显著性水平比较
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2014-11-4 22:52:48
根据相关文献,Granger因果关系的滞后阶数可以是不同的,你可以做从第1阶到第5阶,或其他阶数,从这几个结果里面看因果关系;Granger因果关系只是检测因果关系的一种方法,且结果是说明两者存在Granger因果关系;但是经济活动中,往往存在一些矛盾,存在因果关系的序列不一定能通过Granger检验。
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