Granger因果检验的问题

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收藏 2016-05-02

1.做Granger因果检验的时候是对一阶差分做还是原序列（lnx）
2.用Eviews软件做因果检验，运行的结果如图，请问大家p必须小于0.05才可以否定原假设吗？小于0.1可以吗？请大神帮忙对结果进行解析。当然，如果不能对一阶差分做Granger因果检验的话，我从一开始就是错的了。谢谢各位了！

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renyer

2016-5-2 23:35:24

averyfm 发表于 2016-5-2 22:37
1.做Granger因果检验的时候是对一阶差分做还是原序列（lnx）
2.用Eviews软件做因果检验，运行的结果如图， ...

楼主要注意下，Granger检验的最重要的一个前提是序列必须具有平稳性，如果序列不平稳，显然先要进行差分，而他的原假设是序列xt的滞后变量对yt不存在因果关系，而这个检验水平是由自己定的，通常情况下0.05吧，要是想更精确点，也可以0.01，要是0.1的话可能结果有点不精确。

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averyfm

2016-5-3 11:01:48

renyer 发表于 2016-5-2 23:35
楼主要注意下，Granger检验的最重要的一个前提是序列必须具有平稳性，如果序列不平稳，显然先要进行差分， ...

已经一阶差分显示序列平稳了，那定0.1也可以得出结论是吗

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averyfm

2016-5-3 11:01:57

renyer 发表于 2016-5-2 23:35
楼主要注意下，Granger检验的最重要的一个前提是序列必须具有平稳性，如果序列不平稳，显然先要进行差分， ...

已经一阶差分显示序列平稳了，那定0.1也可以得出结论是吗

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averyfm

2016-5-3 11:03:15

renyer 发表于 2016-5-2 23:35
楼主要注意下，Granger检验的最重要的一个前提是序列必须具有平稳性，如果序列不平稳，显然先要进行差分， ...

还有就是我对一阶差分做因果检验没错是吧

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averyfm

2016-5-3 11:42:05

这个图是什么意思，因果检验以上面那个为准还是以这个为准？

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