如果截距项不显著，可以称之为协整方程么

sbforeveryy

7226

收藏 2012-03-13

如题，求问这个可以称之为协整方程么？

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wliding

2012-3-13 22:24:57

强悍的顶一个贴证明我是来学习的！

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Goldsmith

2012-3-13 22:31:11

可以，OLS估计的截距项没必要检验的

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sbforeveryy

2012-3-14 09:38:04

Goldsmith 发表于 2012-3-13 22:31
可以，OLS估计的截距项没必要检验的

谢谢您！只要残差通过协整回归检验临界值就可以了吧？
还有，协整方程存在序列相关需要修正么？
非常感谢！

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Goldsmith

2012-3-16 12:19:04

sbforeveryy 发表于 2012-3-14 09:38
谢谢您！只要残差通过协整回归检验临界值就可以了吧？
还有，协整方程存在序列相关需要修正么？ ...

存在序列相关应当修正，如果你只是想证明存在协整关系就不用了。如果要利用回归系数做进一步分析，就需要消除自相关，否则系数不可靠。时间序列数据，多重共线性，异方差是常见的。
方差平稳性检验要用AEG检验表的临界值，ADF临界值（绝对值）太小很容易就通过了。

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sbforeveryy

2012-3-17 13:20:21

Goldsmith 发表于 2012-3-16 12:19
存在序列相关应当修正，如果你只是想证明存在协整关系就不用了。如果要利用回归系数做进一步分析，就需要 ...

如果修正了序列相关还是协整方程吗？请问您知道两步最小二乘法和一般的OLS估计有区别么？
因为我只会用AR(2)修正序列相关，如果用OLS估计方程的系数就不显著了，如果用最小二乘法就很好了。

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Goldsmith

2012-3-18 12:41:38

sbforeveryy 发表于 2012-3-17 13:20
如果修正了序列相关还是协整方程吗？请问您知道两步最小二乘法和一般的OLS估计有区别么？
因为我只会用A ...

两步LS,ar(1),原理是一样的，两步LS和ar(1)得到的系数可以还原成OLS形式。用方程的残差值做平稳性检验，若通过则存在协整关系。这样协整AEG检验法。
我的理解，Johanson检验实际上没多大实际意义。
有些文章直接Johanson检验之后，就OLS估计，也不公布DW值，这是不负责任的。

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sbforeveryy

2012-3-18 13:25:25

Goldsmith 发表于 2012-3-18 12:41
两步LS,ar(1),原理是一样的，两步LS和ar(1)得到的系数可以还原成OLS形式。用方程的残差值做平稳性检验，若 ...

嗯，如果模型里加入AR(1) AR(2) 修正，但是是用TSLS来估计，且用t作为工具变量，这样估计出来的方程可以算是协整方程吗？
长期弹性系数究竟用哪个来解释呢？还有怎么还原成OLS估计的系数呢？
我以为直接用后来的系数就好了。
非常感激您！

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Goldsmith

2012-3-18 22:27:51

sbforeveryy 发表于 2012-3-18 13:25
嗯，如果模型里加入AR(1) AR(2) 修正，但是是用TSLS来估计，且用t作为工具变量，这样估计出来的方程可以算 ...

可以加入时间变量。将回归方程还原成原始变量间的关系式。怎么还原这里说不明白，你将实际用于回归的方程写出来就知道了（参考一些教材），其实很简单。

话说回来，有些学者直接用Johanson检验表中所给的标准化协整向量，而在Eviews建立ECM模型时，表格分两部分，上部分按张晓峒的说法是长期关系（莫非也是协整关系？我不明白），下部分就是ECM的估计系数。问题是ECM是基于协整方程的，没有协整方程就没有残差，没有残差就不能做ECM，到现在我还是不明白，EViews估计的ECM是基于哪个协整方程的。
反正我个人的理解是：这些都是不可靠的，真正的协整方程要通过ols得到，然后用残差做ECM，手动。
（Eviews直接给的VEC到底是怎么来的，我一直迷惑，你可以问一些计量经济学老师确认下）

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sbforeveryy

2012-3-19 10:25:58

Goldsmith 发表于 2012-3-18 22:27
可以加入时间变量。将回归方程还原成原始变量间的关系式。怎么还原这里说不明白，你将实际用于回归的方程 ...

嗯，谢谢您！请问您推荐一本比较好的教材么？
我现在看了高铁梅、伍德里奇和古扎拉蒂的书，感觉都不是很明白。
如果要解释长期弹性的话，是要用修正以后的系数么？

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Goldsmith

2012-3-19 15:57:27

sbforeveryy 发表于 2012-3-19 10:25
嗯，谢谢您！请问您推荐一本比较好的教材么？
我现在看了高铁梅、伍德里奇和古扎拉蒂的书，感觉都不是很 ...

你真幸福有高铁梅的书，我还找不到，你去图书馆，把计量经济学所有的书籍都去翻翻……
长期弹性的概念，要用到弹性公式，除非你对变量去了对数，只是LNX对LNY的系数就是弹性。

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阳光在浪尖跳动

2015-3-15 20:27:18

正好需要这方面的知识~~~看来还得多来论坛逛逛

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