a	b	a+b	pro
1	70	100	170	3%
2	90	100	190	2%
3	100	70	170	3%
4	100	90	190	2%
5	100	100	200	90%

假设有两个面值100元，且不同时违约的企业债券A和B，初始值都为98.9元，在不同的期末事件发生的情况下，这两个债券的支付如上表，从上表中计算债券A，债券B，组合A＋B，5％的VaR值：

	a	b	a+b
初值	98.9	98.9	197.8
5%VaR	8.9	8.9	27.8

有解答：A债券，价格小于90元的概率5%，故VAR为98.9-90=8.9。AB组合债券，其组合价格小于等于170时的概率为6%,小于170时概率为0,显然5%的分位数为170,故VAR为197.8-170=27.8。
问题：
1这个题目的出处有人知道么？哪本书？
2为什么不是损失大于等于10元的概率是5%，所以VaR=10。
3该不该取百分比，初值98.9元的5%var=98.9*10/100=9.89。

我是外专业的，这个问题大家不要嫌弱啊，请教啦？