在做面板var之前要对数据做怎样的处理

alerry

1932

收藏 2013-04-28

在做面板var之前要对数据做怎样的处理？在面板里面取对数的含义是否还能像普通回归那样解释，即x变化1%时y的变化百分比？

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alerry

2013-4-28 23:32:27

另外究竟是应该把前后百分之5的数据都删除还是用winsor命令进行缩头缩尾

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alerry

2013-4-29 17:47:20

如果我的数据是百分比要不要取log

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arlionn

2013-4-29 22:23:39

取对数后，系数的解释方法与普通回归无异；

winsor 只是缩尾处理的实现命令而已，至于在 1% 还是 5% 上处理，则因人而异。我建议尽量选择小一点的缩尾力度，保持数据原貌。

你还需查查资料，看看取对数的主要目的是什么。例如，伍德里奇，导论，第二版，Section 6.2 对此有比较深入的讨论。

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