VAR问题 - 经管之家

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收藏 2016-07-24

想建立VAR模型做脉冲和方差分解。有两个序列在level水平平稳，另外两个在一阶差分后平稳。这样的话不可以做协整，也不能建立VAR吧？因为要求是同阶单整才可以。我就自己想了办法把所有数据都做了一阶差分，可是这样结果模型拟合优度很差。请问这种情况可以解决吗？

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2016-7-24 06:42:47

如果要做VAR 首先先将一阶差分平稳的那个变量差分然后做VAR 等VAR平稳后再做脉冲和方差分解

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2016-7-24 15:39:45

胖胖小龟宝发表于 2016-7-24 06:42
如果要做VAR 首先先将一阶差分平稳的那个变量差分然后做VAR 等VAR平稳后再做脉冲和方差分解

那是用一阶差分后的变量做VAR吗？但是其他的变量是level水平上平稳的。是需要全部差分了吗？

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2016-7-25 10:08:45

另外两个在一阶差分后平稳

这两个差分就好了其他不动

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