VAR脉冲分析求助 - 经管之家

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VAR脉冲分析求助

ゞ黯夜菰燈→

1995

3

收藏 2015-09-01

各位老师好~
最近做了一个简单的VAR模型，数据为季度数据，X12季节调整后，HP滤波去除原有趋势，用其随机扰动部分构建了VAR，得到结论大致这样： X上涨1个标准差，Y收到冲击后也上涨0.5个标准差。
那如果我想要知道 X上涨（1元），Y将上涨多少元，该怎么换算？（HP滤波后，X、Y的标准差变了）
各位大神，烦请帮忙~

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胖胖小龟宝

2015-9-1 10:24:09

这个构造普通的均值回归方程应该就可以了

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ゞ黯夜菰燈→

2015-9-1 10:40:00

胖胖小龟宝发表于 2015-9-1 10:24
这个构造普通的均值回归方程应该就可以了

如果变量个数大于2呢，多元回归？还请您再讲详细，谢谢~

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ゞ黯夜菰燈→

2015-9-1 10:40:33

胖胖小龟宝发表于 2015-9-1 10:24
这个构造普通的均值回归方程应该就可以了

如果变量个数大于2呢，多元回归？还请您再讲详细，谢谢~

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