VAR问题 - 经管之家

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收藏 2016-07-24

想建立VAR模型做脉冲和方差分解。有两个序列在level水平平稳，另外两个在一阶差分后平稳。这样的话不可以做协整，也不能建立VAR吧？因为要求是同阶单整才可以。我就自己想了办法把所有数据都做了一阶差分，可是这样结果模型拟合优度很差。请问这种情况可以解决吗？

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2016-7-24 10:11:41

做VAR必须是同阶单整的或者序列是平稳的，谢谢！

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2016-7-24 15:41:30

zhang19901211 发表于 2016-7-24 10:11
做VAR必须是同阶单整的或者序列是平稳的，谢谢！

也就是这样的情况没办法解决了吗？我两个变量是I（0），其余两个是I(1)

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2016-7-30 20:33:29

ocean0065 发表于 2016-7-24 15:41
也就是这样的情况没办法解决了吗？我两个变量是I（0），其余两个是I(1)

你可以尝试对I(1)的两个变量取对数，看是否平稳。

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