经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管百科
›
爱问频道
[学术] 请教:Black-Litterman模型的efficient frontier
楼主
Edward08
1727
2
收藏
2012-04-02
RT,最近在读Mishra(2011)的文章, 作者在用BL model算出 a new combined return 后,居然还画出了efficient frontier?在我看来, 算出了 a new combined return 后,就用逆求法,算出最优的权重(即资产配置),这个组合只有唯一解,不知怎么还可以画出efficient frontier的?谢谢 各位了
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
Edward08
2012-4-2 19:19:16
这是补充的图
附件列表
Q.JPG
原图尺寸 64.46 KB
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
youngshow
2013-3-19 00:44:52
逆求法要限定投资者的风险收益效用,标准版假定每个投资者的效用都一样,就是整个市场的效用。这其实不符合实际情况。
而有了有效前沿,不同的投资者可以再用决策系统来求配置点。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[下载]Efficient Frontier GUI
请问有熟悉EXCEL金融建模,可以做出EFFICIENT FRONTIER和BETA的大侠吗?
成长的烦恼
怎么画Efficient Frontier
Efficient Risk Sharing The Last Frontier
求高手帮忙:EXCEL做Efficient Frontier, 规划求解找不到有用值
关于投资组合有效边界efficient frontier的问题
求教怎么算 efficient frontier? 使用什么软件
急求用Single Index Model(单因素变量模型)求efficient frontier(有效边界曲线)
2019年11月FRM一级基础班“风险管理基础”讲义6:Efficient Frontier
栏目导航
爱问频道
行业分析报告
经管文库(原现金交易版)
教师之家与经管教育
商务谈判
python论坛
热门文章
初等数学论丛 第3辑
2026六大未来产业发展趋势与人工智能八大落 ...
2025银行理财全景观察报告
A Course in Real Analysis (Textbooks in ...
财报掘金
高观点下的初等数学概念+沈钢编著,2001
当AI遇见ML:高校教师如何借助AI与机器学习 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
AI Core产业营销思考
CDA数据分析师实战:指标体系搭建的全流程方 ...
推荐文章
12月武汉站|Deepseek辅助论文写作与数据分 ...
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
几种免费下载文献的方法----我的文献应助经
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群