怎么画Efficient Frontier

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收藏 2009-12-31

5个ASSET CLASSES，已知：expected return, covariance matrix. 如果不用EXCEL 的SOLVER ,
如何trace out the efficient frontier? 不知道数学上该如果设置，请高人指点。
THANKS A LOT.

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2009-12-31 12:56:36

可不可以short sale的？

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2009-12-31 21:59:36

多谢LS. 先画没有short sale 约束的。请指教:)

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2009-12-31 22:29:07

我觉得可以是： any two envelope portfolios are enough to establish the whole envelope

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2009-12-31 23:06:59

您把数据给我吧我来试试看

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