四种资产的协方差矩阵如下:
| 14.040 | 16.369 | 14.810 | 17.681 |
| 16.369 | 19.085 | 17.267 | 20.614 |
| 14.810 | 17.267 | 15.622 | 18.651 |
| 17.681 | 20.614 | 18.651 | 22.267 |
四种资产的收益率,以及收益率标准差如下:
| 0.502 | 0.721 | 0.394 | 0.272 |
| 3.747 | 4.369 | 3.952 | 4.719 |
现在要用这四种资产做出Efficient Frontier, 对每种资产在投资组合中的权重没有限制,即:不要求权重要大于0。
我用SAS做出的图很诡异, 有点像旋转九十度的钟形, 不知道论坛上有没有高手作过类似的程序, 可以指点一下。 非常感谢。