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2010-09-01
四种资产的协方差矩阵如下:
        
14.040 16.369 14.810 17.681
16.369 19.085 17.267 20.614
14.810 17.267 15.622 18.651
17.681 20.614 18.651 22.267


四种资产的收益率,以及收益率标准差如下:

0.5020.7210.3940.272
3.7474.3693.9524.719


现在要用这四种资产做出Efficient Frontier, 对每种资产在投资组合中的权重没有限制,即:不要求权重要大于0。


我用SAS做出的图很诡异, 有点像旋转九十度的钟形, 不知道论坛上有没有高手作过类似的程序, 可以指点一下。 非常感谢。
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2010-9-2 15:06:23
貌似是这样的吧,福建是我以前做的,时间长了记不清了...
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2010-9-3 05:34:22
不就应该还是逆时针的90度bell 状吗
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