做VAR要求所有需要是平稳的，做协整要求所有序列是同阶单整的，但是我们通常判断一个序列是否是依赖于单位根检验，Perron（1990）就提出如果序列存在结构性断点，这些传统的单位根检验的方法也会将序列视为是非平稳的，如果传统单位根检验法结果是非平稳的，有必要看看是否存在结构断点，然后在采取选择何种模型。如果是平稳的，就可以直接采用VAR模型。

楼上的正解。。。精辟。