请教VAR的几个问题

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收藏 2009-06-17

现在正在尝试用VAR模型进行建模分析，疑问：
做过平稳性检验，发现其同阶单整，然后再作协整，如果发现不存在协整，就只能VAR，如果存在协整，是不是不能VAR，只能VECM呢？
如果本身不是同阶单整，此时只能对高阶单整进行差分，用BQ分解呢？

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2009-6-17 15:56:36

变量同阶单整,可以做VAR模型,然后再作协整
变量不是同阶单整,就不能做协整
协整的必要条件是变量不平稳,而且是同阶单整

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2009-7-13 16:31:05

linger1213 发表于 2009-6-17 15:56
变量同阶单整,可以做VAR模型,然后再作协整
变量不是同阶单整,就不能做协整
协整的必要条件是变量不平稳,而且是同阶单整

好像有点问题吧?如果变量是同阶单整，就应该直接作协整，如果在存在协整地情况下就不能做VAR了，只能做VECM，理由简单的说就是做VAR就忽略了其中的短期动态调整

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