假设我有10组cluster, 每组cluster有100个观测，如何计算maximum Sharpe ratios，我是指所有10个cluster的，即最后只得到1个maximum Sharpe ratios值。

各位高手帮帮忙。

谢谢。

补充：
其实是这样的。我这10个cluster数据都是公司的return数据，现在要算maximum Sharpe ratios。
我在网上查公式说sharpe ratio = [E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬
Rf：无风险报酬
σp：投资组合的标准差


那么，是不是如果我有每个cluster对应的RF, 得到returt - rf。
在接下来该怎么算我就不清楚了。