有四个平稳时间序列（A、B、C、D），分别构建了（ABD）和（ACD）两个VAR模型，并对应进行了Granger因果检验。但是结果有些诡异：在ABD模型中，A对D有Granger原因；而在ACD模型中，A对D没有Granger原因。在两个模型中，A和D的序列未发生任何改变，只是中间的序列进行了改变。
我认为，出现这样的情况是因为VAR模型是基于一个系统构建的，由于中间序列的改变，致使整个系统发生了改变。虽然有两个序列为单，但是由于整个系统的变化，因此基于这个系统中的因果性关系也发生了改变。这样的解释是对的吗？
望各位大侠不吝赐教啊！！！！