[求助]做VAR模型后必须要做granger因果检验才能做脉冲响应分析吗？

liangw324

20640

收藏 2009-04-07

我看有的论文做完VAR模型后，先做了granger因果检验然后才做的脉冲响应分析；有的论文做完VAR后就直接做的脉冲响应分析，没有做granger因果检验。granger因果检验是必须要做的吗？初学者，请专业人士给予详细回答，非常感谢！

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nlm0402

2009-4-8 07:37:00

首先是检验VAR模型是否稳定，如果稳定，就不用进行GRANGER检验，如果不稳定，就要进行检验，把没有通过检验的变量去掉。再检验。

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liangw324

2009-4-8 11:10:00

您所说得VAR模型是否稳定是怎么看的？请指教，谢谢

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maggiekou

2009-5-18 16:06:00

应该是先检验是否稳定，再做脉冲分析。。

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吉生保和马淑娟

2009-5-18 21:38:00

  先检验稳定性，通过检验再进行脉冲响应分析。

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jh81522

2009-5-19 00:25:00

单位根检验，倒数都落在单位圆里，才可以做脉冲分析～

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chenxiaoliang22

2009-5-25 22:08:00

同意楼上大侠的观点

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yang112008

2009-7-10 00:53:44

有一个倒数比1大一点点，稳定性怎么样？是不是基本上还算稳定？

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twinklerise

2009-7-10 22:35:53

谢谢大家的讲解，最近也遇到这样的问题

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szc_xz

2009-11-3 01:05:30

注意VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验不是一回事啊！

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gaimingu

2009-11-13 17:38:41

那有什么区别？谢谢

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beeker

2009-12-3 10:16:27

问题多多，回去看书去，如果变量多了，还得换方法

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njustchen

2009-12-18 14:48:56

szc_xz 发表于 2009-11-3 01:05
注意VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验不是一回事啊！

变量间的格兰杰因果是前提是同阶单整
Var 模型后的格兰杰前提是非同阶单整后差分平稳

我的理解对不？

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changganghua

2010-3-19 10:16:32

一个倒数大于一，不稳定

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peng1yi

2010-4-16 18:26:50

谢谢大家的讲解

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supersupergirl

2010-4-16 22:31:07

做granger因果关系检验，将不存在granger因果关系的变量作为外生变量处理。

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maqq1987

2010-5-12 19:11:03

学到一点点

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WQ403

2010-5-13 16:31:58

做VAR模型是非结构化的，且模型形式已被确定为线性形式，需要确定哪些变量间有相互作用及反应变量彼此之间相互影响的最大可能滞后阶数。因为经济问题中长出现伪回归问题，即经济意义表明几乎没有联系的序列可能出项较大的相关系数。因此格兰杰检验是做VAR模型必须的。

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jrease

2010-5-29 17:04:45

不是必须的如果你有经济理论模型对于变量的关系进行了限定且系统稳定则不做也可以当然做var是可以不需要理论的

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visio2000

2010-5-31 14:41:36

正在探索var模型，以及var模型的matlab的实现，有兴趣的一起讨论qq：1132655585

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徐明霞

2010-6-3 15:28:27

感谢大家的讲解

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横刀立马黄元帅

2016-4-7 23:26:44

szc_xz 发表于 2009-11-3 01:05
注意VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验不是一回事啊！

能不能具体讲解下，谢谢

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LIANGZIWEI

2021-7-28 19:01:41

szc_xz 发表于 2009-11-3 01:05
注意VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验不是一回事啊！

请问有什么不同呢，现在正被困扰

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