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2012-05-03
如图,下面是我做得WLS结果,1.请问下面的系数是我原来的变量前的系数,还是经过变换后的新变量的系数2.下面的weighted statistic 和unweighted statistic有什么去边,看不懂

  

Dependent Variable: RP

  
  

  
  

  
  

Method: Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date: 05/03/12   Time: 18:35

  
  

  
  

  
  

Sample: 1 31

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations:  31

  
  

  
  

  
  

Weighting series:  1/ABS(R)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std. Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C

  
  

-2607.395

  
  

838.1469

  
  

-3.110904

  
  

0.0045

  
  

GDP

  
  

0.063558

  
  

0.030531

  
  

2.081781

  
  

0.0473

  
  

UL

  
  

71.57191

  
  

25.82114

  
  

2.771834

  
  

0.0102

  
  

I

  
  

9666.710

  
  

2183.345

  
  

4.427477

  
  

0.0002

  
  

D1

  
  

1260.079

  
  

318.1239

  
  

3.960969

  
  

0.0005

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Weighted Statistics

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.961856

  
  

    Mean dependent var

  
  

4695.806

  
  

Adjusted R-squared

  
  

0.955988

  
  

    S.D. dependent var

  
  

8563.265

  
  

S.E. of regression

  
  

526.9428

  
  

    Akaike info criterion

  
  

15.51875

  
  

Sum squared resid

  
  

7219387.

  
  

    Schwarz criterion

  
  

15.75004

  
  

Log likelihood

  
  

-235.5406

  
  

    Hannan-Quinn criter.

  
  

15.59415

  
  

F-statistic

  
  

163.9081

  
  

    Durbin-Watson stat

  
  

1.758911

  
  

Prob(F-statistic)

  
  

0.000000

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Unweighted Statistics

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.755810

  
  

    Mean dependent var

  
  

5138.161

  
  

Adjusted R-squared

  
  

0.718242

  
  

    S.D. dependent var

  
  

3451.770

  
  

S.E. of regression

  
  

1832.230

  
  

    Sum squared resid

  
  

87283705

  
  

Durbin-Watson stat

  
  

1.673788

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


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2012-12-14 11:05:13
一般是关注系数t检验
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2015-10-12 13:50:16
基本的系数检验在0.05的置信度下通过检验,R方较高拟合较好,模型总体的F检验也通过
你说的区别是加权和不加权的区别
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