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60816 11
2013-04-05
谁能帮我看看EVIEWS 6.0输出的协整检验结果,顺便帮我写出协整方程,不胜感激!这计量看似简单,怎么自学起来这么难!
Date: 04/05/13   Time: 16:29                               
Sample (adjusted): 2000 2012                               
Included observations: 13 after adjustments                               
Trend assumption: Linear deterministic trend                               
Series: GDP TR                                
Lags interval (in first differences): 1 to 1                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.301761         6.468845         15.49471         0.6401
At most 1         0.129258         1.799322         3.841466         0.1798
                               
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.301761         4.669524         14.26460         0.7828
At most 1         0.129258         1.799322         3.841466         0.1798
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
GDP        TR                       
-14.91561         14.14390                       
14.50103        -10.48762                       
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(GDP)         0.030497        -0.000256               
D(TR)         0.031639         0.021781               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         39.31731       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
GDP        TR                       
1.000000        -0.948262                       
         (0.07954)                       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(GDP)        -0.454880                       
         (0.23067)                       
D(TR)        -0.471918                       
         (0.38469)                       
                               

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2013-4-5 16:47:04
粘贴上来的结果有点乱啊,根据迹和最大特征值中的原假设所对应的P值看,没有拒绝原假设的,在0.05显著性水平下,这样就不存在协整了
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2013-4-5 16:57:29
你这个不协整。
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2013-4-10 21:29:44
no cointegration
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2013-5-4 17:02:30
谢谢各位大侠
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2013-5-4 23:22:31
我也不太懂,但是根据你的结果来看,有必要对原序列进行一次以上的差分序列检验,如果差分序列是协整的话,那么就可以用平稳的差分序列进行后续的回归分析或者格兰杰检验了。
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