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rugarch包作GARCH

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收藏 2012-05-06

最近在作GARCH in mean的模型適用rgarch包
但rgarch包的設定上有些不會使用
要作的是
Yt= c+c1*sqrt(ht)+sqrt(ht)*zt -----mean model (波動影響報酬)
ht= a0+a1*ht-1+b1*zt -----variance model
跟rgarch包所設定的ARMA(前一期報酬影響本期報酬)+GARCH 不同
但rgarch使用上可以設定 arma(0,0)+ garchinmean這樣可以求初我的parameters
但仍然估計不出 c,c1項可以請問要怎麼解決呢?
感激不盡><

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2014-12-16 13:23:03

估计参数的话，你试试写进去一个ugarchfit的命令。
基本函数形式是——
ugarchfit(spec, data, out.sample = 0, solver = "solnp", solver.control = list(),
fit.control = list(stationarity = 1, fixed.se = 0, scale = 0, rec.init = 'all'),
numderiv.control = list(grad.eps=1e-4, grad.d=0.0001,
grad.zero.tol=sqrt(.Machine$double.eps/7e-7), hess.eps=1e-4, hess.d=0.1,
hess.zero.tol=sqrt(.Machine$double.eps/7e-7), r=4, v=2),...)

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2015-1-18 06:13:31

DM小菜鸟发表于 2014-12-16 13:23
估计参数的话，你试试写进去一个ugarchfit的命令。
基本函数形式是——
ugarchfit(spec, data, out.sampl ...

你好，请问rugarch怎么加载啊？没有找到。谢谢

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2017-4-8 10:45:11

garyuser 发表于 2015-1-18 06:13
你好，请问rugarch怎么加载啊？没有找到。谢谢

install.packages("rugarch")
library(rugarch)

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2017-4-8 12:31:25

dangfl 发表于 2017-4-8 10:45
install.packages("rugarch")
library(rugarch)

非常感谢

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2017-4-18 10:03:35

dangfl 发表于 2017-4-8 10:45
install.packages("rugarch")
library(rugarch)

能帮我看看面板garch咋整么？https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid43498313 谢谢大神！

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